Сравнение XDW0.DE с XUEN.DE
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds from Xtrackers - XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.DE returned 20.33%/yr vs 21.22%/yr for XUEN.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и XUEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.DE показывает доходность 32.75%, а XUEN.DE немного ниже – 32.35%.
XDW0.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.20%
XUEN.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и XUEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.75% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 53.95% | 52.18% | -36.97% | 14.05% | -12.13% | 10.90% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.35% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 65.12% | -40.59% | 12.55% | -14.61% | 11.19% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and XUEN.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between XDW0.DE and XUEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
XUEN.DE
Сравнение XDW0.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.DE | XUEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.44 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 7.67 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.76 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и XUEN.DE
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, примерно равная максимальной просадке XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и XUEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.44% | -64.67% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -17.12% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.71% | -26.63% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -26.63% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -9.21% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -16.97% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.46% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и XUEN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.71% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 20.26% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 23.74% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 26.62% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 29.68% | -3.66% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и XUEN.DE
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и XUEN.DE
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.07% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XDW0.DE and XUEN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.
XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.12% for XUEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и XUEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор