Сравнение XDW0.DE с IQQH.DE
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 11.71%/yr for IQQH.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и IQQH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям IQQH.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.71% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.20%
IQQH.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- 39.28%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 78.04%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и IQQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.75% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 53.95% | 52.18% | -36.97% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 39.28% | 29.83% | -21.49% | -22.15% | 0.84% | -17.65% | 117.65% | 49.62% | -4.26% | 7.71% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and IQQH.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between XDW0.DE and IQQH.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
IQQH.DE
Сравнение XDW0.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.DE | IQQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 6.29 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 19.88 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.DE | IQQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.18 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.10 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и IQQH.DE
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и IQQH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | IQQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.44% | -86.09% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.32% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.71% | -44.43% | +20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -57.70% | +33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -63.78% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -24.01% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -59.78% | +45.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.90% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и IQQH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | IQQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.79% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 18.31% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 24.37% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 24.69% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 25.08% | +0.94% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и IQQH.DE
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и IQQH.DE
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 0.94% | 1.53% | 1.32% | 1.23% | 0.83% | 1.23% | 0.56% | 2.89% | 3.30% | 4.82% | 4.72% | 2.86% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and IQQH.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.
XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.65% for IQQH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и IQQH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор