Сравнение XDW0.DE с DTEGY
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 12.11%/yr for DTEGY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и DTEGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как DTEGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTEGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям DTEGY по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.11% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
DTEGY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 5.72% | -0.82% | 36.51% | 20.67% | 23.87% | 11.52% | 10.57% | 2.63% | 5.53% | -6.33% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and DTEGY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between XDW0.DE and DTEGY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
DTEGY
Сравнение XDW0.DE c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.28 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.51 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и DTEGY
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -40.32% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -18.97% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -24.22% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -24.22% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -40.32% | -21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -15.68% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -9.12% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 10.47% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и DTEGY
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.18% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 18.21% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 23.43% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 19.92% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 20.64% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и DTEGY
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and DTEGY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор