Сравнение XDV.TO с BKCC.TO
XDV.TO (iShares Canadian Select Dividend Index ETF) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XDV.TO is a Canada Equities fund tracking the Dow Jones Canada Select Dividend Index, while BKCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. XDV.TO is passively managed, while BKCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, XDV.TO returned 12.03%/yr vs 9.41%/yr for BKCC.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDV.TO charges 0.55%/yr vs 0.84%/yr for BKCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и BKCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDV.TO показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у BKCC.TO с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции XDV.TO превзошли акции BKCC.TO по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.41% соответственно.
XDV.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 20.53%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 12.03%
BKCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам XDV.TO и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 17.48% | 29.37% | 21.28% | 8.00% | -8.57% | 31.30% | -0.38% | 21.30% | -12.48% | 11.06% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 15.30% | 28.05% | 17.14% | 5.41% | -14.52% | 28.26% | -2.82% | 19.86% | -14.78% | 11.07% |
Correlation
The correlation between XDV.TO and BKCC.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.60 |
Over the past year, XDV.TO and BKCC.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов XDV.TO и BKCC.TO
Секторы
XDV.TO
BKCC.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
XDV.TO
BKCC.TO
Энергетика
XDV.TO
BKCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
XDV.TO
BKCC.TO
-
Коммунальные услуги
XDV.TO
BKCC.TO
-
Коммуникационные услуги
XDV.TO
BKCC.TO
-
Промышленность
XDV.TO
BKCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
XDV.TO
BKCC.TO
-
Сырьевые материалы
XDV.TO
BKCC.TO
-
Здравоохранение
XDV.TO
-
BKCC.TO
-
Недвижимость
XDV.TO
-
BKCC.TO
-
Технологии
XDV.TO
-
BKCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDV.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
XDV.TO
BKCC.TO
Сравнение XDV.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDV.TO | BKCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | 5.96 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.96 | 27.66 | +15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDV.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28 | 4.20 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.00 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и BKCC.TO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и BKCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDV.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -41.18% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -7.30% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -13.16% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -26.02% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.08% | -41.18% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.91% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.57% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и BKCC.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) составляет 2.80%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDV.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.66% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 9.17% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 10.34% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 12.88% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.99% | -2.36% |
Сравнение комиссий XDV.TO и BKCC.TO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и BKCC.TO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.44% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 3.33% | 3.46% | 4.34% | 4.62% | 4.49% | 3.82% | 4.78% | 4.21% | 4.92% | 3.65% | 3.91% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
XDV.TO and BKCC.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDV.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDV.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
XDV.TO is categorized as Canada Equities, while BKCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for XDV.TO and 0.84% for BKCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDV.TO и BKCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор