Сравнение XDUK.L с PRIE.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.L returned 11.73%/yr vs 10.08%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и PRIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.45%.
XDUK.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.04%
PRIE.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.L и PRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 6.08% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 13.66% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 6.45% | 26.12% | 3.78% | 13.38% | -3.62% | 17.39% | 1.98% | 1.60% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and PRIE.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between XDUK.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
PRIE.L
Сравнение XDUK.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | PRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.82 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 6.58 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.59 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и PRIE.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и PRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -29.33% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.55% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -13.25% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -15.93% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -1.57% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -4.68% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.92% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и PRIE.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.25% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.15% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 12.11% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.94% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.52% | -1.41% |
Сравнение комиссий XDUK.L и PRIE.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и PRIE.L
XDUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.42% | 2.57% | 2.84% | 2.88% | 3.10% | 2.27% | 2.16% | 2.76% |
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and PRIE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDUK.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.05% for PRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и PRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор