Сравнение XDUK.L с MVED.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.L returned 11.68%/yr vs 6.20%/yr for MVED.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for MVED.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и MVED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDUK.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у MVED.L с доходностью 3.83%.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
MVED.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -4.07% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 3.83% | 14.60% | 3.94% | 8.51% | -8.08% | 14.30% | 1.58% | 15.71% | 0.07% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and MVED.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between XDUK.L and MVED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
MVED.L
Сравнение XDUK.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.63 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 1.77 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.57 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и MVED.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и MVED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -24.31% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -8.28% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -8.28% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -17.36% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -5.37% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.10% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.94% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и MVED.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.97% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.67% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 9.18% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 11.29% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 12.95% | +2.16% |
Сравнение комиссий XDUK.L и MVED.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MVED.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и MVED.L
Ни XDUK.L, ни MVED.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% |
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and MVED.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for MVED.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and BlackRock. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.25% for MVED.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и MVED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор