Сравнение XDUK.L с JRDE.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDUK.L returned 14.75%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
JRDE.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 4.82% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 6.47% | 25.66% | 2.21% | 14.40% | -3.79% | 4.66% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and JRDE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between XDUK.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
JRDE.L
Сравнение XDUK.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.73 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 6.00 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и JRDE.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -15.75% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.94% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -12.84% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.07% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.73% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.16% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и JRDE.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 4.04% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.98% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.29% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 12.39% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 14.16% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.16% | +0.95% |
Сравнение комиссий XDUK.L и JRDE.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и JRDE.L
XDUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.19% | 2.18% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and JRDE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор