Сравнение XDUK.L с EEI.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and EEI.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while EEI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.01%/yr vs 4.18%/yr for EEI.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for EEI.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и EEI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у EEI.L с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции XDUK.L превзошли акции EEI.L по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.18% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
EEI.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и EEI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 10.61% | 26.84% | -7.65% | 5.93% | 0.84% | 5.79% | -16.98% | 9.05% | -10.50% | 9.28% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and EEI.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between XDUK.L and EEI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. EEI.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
EEI.L
Сравнение XDUK.L c EEI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | EEI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.71 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 10.53 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и EEI.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки EEI.L в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и EEI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -37.68% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -8.29% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -14.75% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -17.71% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -37.68% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.98% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -11.38% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.14% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и EEI.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.45% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 8.55% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 10.89% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.75% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.52% | -0.41% |
Сравнение комиссий XDUK.L и EEI.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EEI.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и EEI.L
XDUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and EEI.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for EEI.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while EEI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.29% for EEI.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и EEI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор