Сравнение XDUK.DE с WTEE.DE
XDUK.DE (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.DE returned 11.55%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.DE charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.DE показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
XDUK.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 7.99%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 6.84% | 20.16% | 14.10% | 9.87% | -1.71% | 25.10% | 9.72% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between XDUK.DE and WTEE.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between XDUK.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
XDUK.DE
WTEE.DE
Сравнение XDUK.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.80 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 14.72 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.35 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.08 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка XDUK.DE за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -16.45% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -6.78% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -14.12% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -16.45% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -1.96% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.65% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.75% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.DE и WTEE.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XDUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.73% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.73% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 10.94% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.50% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.99% | +1.79% |
Сравнение комиссий XDUK.DE и WTEE.DE
XDUK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.DE и WTEE.DE
XDUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
XDUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор