PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUK.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDUK.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE).

XDUK.DE и SC0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDUK.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDUK.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDUK.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C		6.03%20.16%14.10%9.87%-1.71%25.10%-15.31%25.14%-10.59%7.62%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.44%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, XDUK.DE показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции XDUK.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.84% соответственно.

XDUK.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
6.03%
6 месяцев
12.33%
1 год
19.76%
3 года*
15.03%
5 лет*
12.41%
10 лет*
8.33%

SC0D.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.38%
1 год
10.39%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDUK.DE:
XDUK.DE с SCHDXDUK.DE с ELFC.DEXDUK.DE с EUPA.DEXDUK.DE с LCUK.DEXDUK.DE с XDWD.DEXDUK.DE с AMES.DEXDUK.DE с XESP.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с ZPAB.DESC0D.DE с EUN0.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с DBXD.DESC0D.DE с EXW1.DE

Сравнение комиссий XDUK.DE и SC0D.DE

XDUK.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDUK.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

XDUK.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUK.DE
Ранг доходности на риск XDUK.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUK.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUK.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUK.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUK.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUK.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUK.DESC0D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.60

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.91

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.33

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

4.88

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUK.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUK.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUK.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUK.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.60

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между XDUK.DE и SC0D.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUK.DE и SC0D.DE

Ни XDUK.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDUK.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка XDUK.DE за все время составила -39.87%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.DE и SC0D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDUK.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-38.50%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.93%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-23.38%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-38.50%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-7.59%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.26%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.97%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUK.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) составляет 5.33%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что XDUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDUK.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.36%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.93%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.37%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

17.26%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.21%

-1.40%