PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUK.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDUK.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).

XDUK.DE и XDWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDUK.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDUK.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDUK.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C		6.03%20.16%14.10%9.87%-1.71%25.10%-15.31%25.14%-10.59%7.62%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		-1.22%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-4.94%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, XDUK.DE показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции XDUK.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: 8.33% против 11.89% соответственно.

XDUK.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
6.03%
6 месяцев
12.33%
1 год
19.76%
3 года*
15.03%
5 лет*
12.41%
10 лет*
8.33%

XDWD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDUK.DE:
XDUK.DE с SCHDXDUK.DE с ELFC.DEXDUK.DE с SC0D.DEXDUK.DE с LCUK.DEXDUK.DE с AMES.DEXDUK.DE с EUPA.DEXDUK.DE с XESP.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Сравнение комиссий XDUK.DE и XDWD.DE

XDUK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
XDUK.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDUK.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUK.DE
Ранг доходности на риск XDUK.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUK.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUK.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUK.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUK.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUK.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUK.DEXDWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.77

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.12

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.78

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

10.58

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUK.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUK.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUK.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUK.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.77

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между XDUK.DE и XDWD.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUK.DE и XDWD.DE

Ни XDUK.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDUK.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка XDUK.DE за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.DE и XDWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDUK.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-33.55%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.78%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-21.64%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-33.55%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-3.98%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.61%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.71%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUK.DE и XDWD.DE

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XDUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDUK.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.24%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.37%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.01%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.13%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.20%

+1.61%