Сравнение XDUK.DE с ELFC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).
XDUK.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.DE и ELFC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDUK.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 6.03% | 20.16% | 14.10% | 9.87% | -1.71% | 25.10% | -15.31% | 25.14% | -10.59% | 7.62% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 10.46% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.DE показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции XDUK.DE уступали акциям ELFC.DE по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.15% соответственно.
XDUK.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 8.33%
ELFC.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDUK.DE и ELFC.DE
XDUK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Доходность на риск
XDUK.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
XDUK.DE
ELFC.DE
Сравнение XDUK.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.14 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.27 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 8.15 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XDUK.DE и ELFC.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.DE и ELFC.DE
XDUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.16% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка XDUK.DE за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.DE и ELFC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDUK.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -37.68% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -9.79% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -16.85% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -37.68% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.24% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -4.77% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.73% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.DE и ELFC.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XDUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDUK.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.08% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 8.13% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 13.35% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 13.80% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.59% | +0.22% |