PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с XIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSR.TO с XIN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XDSR.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while XIN.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.34%/yr vs 15.25%/yr for XIN.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSR.TO charges 0.28%/yr vs 0.52%/yr for XIN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и XIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSR.TO показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у XIN.TO с доходностью 9.87%.

XDSR.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.29%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.24%
1 год
19.41%
3 года*
15.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

XIN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
17.06%
5 лет*
15.25%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и XIN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		12.41%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		9.87%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%18.34%

Correlation

The correlation between XDSR.TO and XIN.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.66

Over the past year, XDSR.TO and XIN.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XDSR.TO и XIN.TO

Секторы
XDSR.TO
XIN.TO

Финансовые услуги

28.9%
23.3%

Технологии

19.4%
10.9%

Промышленность

14.1%
16.6%

Здравоохранение

9.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.0%

Сырьевые материалы

4.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.2%

Недвижимость

3.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.8%

Коммунальные услуги

0.5%
3.1%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

XDSR.TO
28.9%
XIN.TO
23.3%

Технологии

XDSR.TO
19.4%
XIN.TO
10.9%

Промышленность

XDSR.TO
14.1%
XIN.TO
16.6%

Здравоохранение

XDSR.TO
9.9%
XIN.TO
9.5%

Коммуникационные услуги

XDSR.TO
6.1%
XIN.TO
4.0%

Сырьевые материалы

XDSR.TO
4.4%
XIN.TO
5.7%

Потребительский циклический сектор

XDSR.TO
4.3%
XIN.TO
7.2%

Недвижимость

XDSR.TO
3.1%
XIN.TO
1.6%

Потребительский защитный сектор

XDSR.TO
2.5%
XIN.TO
6.8%

Коммунальные услуги

XDSR.TO
0.5%
XIN.TO
3.1%

Энергетика

XDSR.TO

-

XIN.TO
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L

Доходность на риск

XDSR.TO vs. XIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSR.TOXIN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.72

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.45

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.28

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

9.28

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSR.TO vs. XIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIN.TO равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и XIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSR.TOXIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.04

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и XIN.TO

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и XIN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSR.TOXIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-58.14%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-9.72%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-14.23%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-15.40%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-12.35%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.38%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и XIN.TO

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSR.TOXIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.83%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.70%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

12.85%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.72%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.11%

16.44%

+31.67%

Сравнение комиссий XDSR.TO и XIN.TO

XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XIN.TO в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и XIN.TO

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности XIN.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.64%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.64%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Часто задаваемые вопросы

XDSR.TO and XIN.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDSR.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDSR.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.

XDSR.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XIN.TO is Global Equities. XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while XIN.TO tracks MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Their fees differ too: 0.28% for XDSR.TO and 0.52% for XIN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и XIN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор