PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с QDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSR.TO с QDX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and QDX.TO (Mackenzie International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XDSR.TO tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while QDX.TO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.34%/yr vs 11.50%/yr for QDX.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSR.TO charges 0.28%/yr vs 0.17%/yr for QDX.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и QDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSR.TO показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у QDX.TO с доходностью 11.04%.

XDSR.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.29%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.24%
1 год
19.41%
3 года*
15.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

QDX.TO

1 день
0.80%
1 месяц
4.74%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.30%
1 год
24.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и QDX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		12.41%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		11.04%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%18.05%

Correlation

The correlation between XDSR.TO and QDX.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.67

Over the past year, XDSR.TO and QDX.TO have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XDSR.TO и QDX.TO

Секторы
XDSR.TO
QDX.TO

Финансовые услуги

28.9%
24.0%

Технологии

19.4%
10.4%

Промышленность

14.1%
19.8%

Здравоохранение

9.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.5%

Сырьевые материалы

4.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.8%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.7%

Коммунальные услуги

0.5%
3.9%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

XDSR.TO
28.9%
QDX.TO
24.0%

Технологии

XDSR.TO
19.4%
QDX.TO
10.4%

Промышленность

XDSR.TO
14.1%
QDX.TO
19.8%

Здравоохранение

XDSR.TO
9.9%
QDX.TO
10.4%

Коммуникационные услуги

XDSR.TO
6.1%
QDX.TO
4.5%

Сырьевые материалы

XDSR.TO
4.4%
QDX.TO
6.1%

Потребительский циклический сектор

XDSR.TO
4.3%
QDX.TO
7.8%

Недвижимость

XDSR.TO
3.1%
QDX.TO
2.2%

Потребительский защитный сектор

XDSR.TO
2.5%
QDX.TO
6.7%

Коммунальные услуги

XDSR.TO
0.5%
QDX.TO
3.9%

Энергетика

XDSR.TO

-

QDX.TO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Mackenzie International Equity Index ETF

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с FCRI.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с RIDH.TOQDX.TO с XMV.TOQDX.TO с ZXM.TO

Доходность на риск

XDSR.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSR.TOQDX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.70

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.47

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.23

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

8.72

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSR.TO vs. QDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDX.TO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и QDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSR.TOQDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и QDX.TO

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, примерно равная максимальной просадке QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и QDX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSR.TOQDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-28.08%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.88%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-14.25%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-23.00%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.54%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.78%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и QDX.TO

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) имеют волатильность 4.81% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSR.TOQDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.67%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.02%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

14.29%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.94%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.11%

15.48%

+32.63%

Сравнение комиссий XDSR.TO и QDX.TO

XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и QDX.TO

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности QDX.TO в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.61%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.64%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDSR.TO and QDX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDX.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDX.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for XDSR.TO.

XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while QDX.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. They also come from different issuers: iShares and Mackenzie. Their fees differ too: 0.28% for XDSR.TO and 0.17% for QDX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и QDX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор