Сравнение XDRE.DE с LEEU.DE
XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and LEEU.DE (Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist) are both REIT funds - XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index while LEEU.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Both are passively managed. Over the past year, XDRE.DE returned 9.60% vs -2.88% for LEEU.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for LEEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDRE.DE и LEEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDRE.DE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у LEEU.DE с доходностью -1.07%.
XDRE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEEU.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам XDRE.DE и LEEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 7.27% | -2.46% | -3.63% |
LEEU.DE Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist | -1.07% | 6.43% | -2.06% |
Correlation
The correlation between XDRE.DE and LEEU.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between XDRE.DE and LEEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDRE.DE vs. LEEU.DE — Ранг доходности на риск
XDRE.DE
LEEU.DE
Сравнение XDRE.DE c LEEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDRE.DE | LEEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.18 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.46 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDRE.DE | LEEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.18 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XDRE.DE и LEEU.DE
Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки LEEU.DE в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и LEEU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDRE.DE | LEEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -48.13% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -15.66% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -29.86% | +27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -14.36% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 6.27% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDRE.DE и LEEU.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) составляет 2.92%, в то время как у Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XDRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDRE.DE | LEEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.58% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 13.17% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 16.03% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 21.81% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 20.09% | -6.08% |
Сравнение комиссий XDRE.DE и LEEU.DE
XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LEEU.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDRE.DE и LEEU.DE
XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEEU.DE Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist | 2.77% | 2.74% | 4.56% | 4.24% | 3.83% | 2.42% | 2.75% | 3.13% | 4.02% | 3.18% | 3.62% | 3.20% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDRE.DE and LEEU.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LEEU.DE.
XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while LEEU.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.30% for LEEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и LEEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор