Коэффициент Шарпа LEEU.DE равен -0.04, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.04 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 июл. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа LEEU.DE
LEEU.DE опережает 9.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция LEEU.DE на рынке
График показывает коэффициент Шарпа LEEU.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.06
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.06 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.85+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.50 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist с другими ETF в категории REIT за несколько временных периодов, показывая, как доходность LEEU.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| WTRE.DE | WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 1.95 | |||
| WTER.DE | WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.94 | |||
| XDRE.DE | Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 1.79 | |||
| IQQ7.DE | iShares US Property Yield UCITS ETF | 1.77 | |||
| SPY2.DE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 1.77 | |||
| SPYJ.DE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 1.76 | |||
| H4Z7.DE | HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 1.62 | |||
| H4ZL.DE | HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.61 | |||
| 10AJ.DE | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 1.56 | |||
| LMWE.DE | Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 1.51 | |||
| LEEU.DE | Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist | -0.04 |
Загрузка графика...
LEEU.DE действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель