PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDRE.DE с IQQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDRE.DE с IQQ7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index while IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Both are passively managed. Over the past year, XDRE.DE returned 9.60% vs 12.16% for IQQ7.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for IQQ7.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDRE.DE и IQQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDRE.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у IQQ7.DE с доходностью 14.24%.

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.53%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.71%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ7.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.41%
1 год
12.16%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDRE.DE и IQQ7.DE

2026 (YTD)20252024
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		14.24%-9.38%-4.52%

Correlation

The correlation between XDRE.DE and IQQ7.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.94

The correlation between XDRE.DE and IQQ7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с FTGT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с SPYJ.DE
Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с ESAD.DEIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с IQQ4.DE

Доходность на риск

XDRE.DE vs. IQQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDRE.DE c IQQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDRE.DEIQQ7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.94

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.37

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.96

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

4.13

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDRE.DE vs. IQQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDRE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQ7.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDRE.DE и IQQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDRE.DEIQQ7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.94

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.22

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XDRE.DE и IQQ7.DE

Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки IQQ7.DE в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и IQQ7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDRE.DEIQQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-68.97%

+48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.13%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.01%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-14.82%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.92%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDRE.DE и IQQ7.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) составляет 2.92%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что XDRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDRE.DEIQQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.27%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.99%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

12.78%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

17.35%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

20.09%

-6.08%

Сравнение комиссий XDRE.DE и IQQ7.DE

XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQQ7.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDRE.DE и IQQ7.DE

XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		2.98%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XDRE.DE and IQQ7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IQQ7.DE.

XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.40% for IQQ7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и IQQ7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор