Сравнение XDPP.L с SPY5.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 18.65%/yr vs 18.15%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 9.09%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 14.24%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.12% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | -22.14% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 9.09% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | -2.49% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and SPY5.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between XDPP.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
SPY5.L
Сравнение XDPP.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPP.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.71 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 9.02 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и SPY5.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -25.97% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -7.19% | -21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -21.10% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -1.95% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -3.25% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 2.17% | +17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и SPY5.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 3.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.21% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 9.33% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 12.29% | +31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 15.46% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 16.32% | +10.07% |
Сравнение комиссий XDPP.L и SPY5.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и SPY5.L
XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and SPY5.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for XDPP.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор