Сравнение XDPP.L с IESU.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDPP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 18.65%/yr vs 13.44%/yr for IESU.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.12% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | -22.14% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 2.77% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and IESU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between XDPP.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
IESU.L
Сравнение XDPP.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPP.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.07 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 5.01 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и IESU.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -63.88% | +35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -17.34% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -26.36% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -10.65% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -20.50% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 7.16% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и IESU.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 3.02%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.50% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 21.74% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 24.54% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 29.08% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 29.16% | -2.77% |
Сравнение комиссий XDPP.L и IESU.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и IESU.L
Ни XDPP.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and IESU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
XDPP.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. XDPP.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор