Сравнение XDPP.L с HSPX.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 19.02%/yr for HSPX.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDPP.L показывает доходность 10.57%, а HSPX.L немного ниже – 10.50%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.50% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | 2.59% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and HSPX.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between XDPP.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
HSPX.L
Сравнение XDPP.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 4.05 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 14.81 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и HSPX.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -25.43% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -7.16% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -20.76% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.24% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.44% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.96% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и HSPX.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеют волатильность 2.62% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.66% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.23% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 10.65% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.22% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 15.47% | -1.58% |
Сравнение комиссий XDPP.L и HSPX.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и HSPX.L
XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.93% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XDPP.L and HSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for HSPX.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор