PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDPP.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPP.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both S&P 500 funds - XDPP.L tracks the S&P 500 Index while 5ESG.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 21.08%/yr for 5ESG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDPP.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDPP.L торгуется в GBP, в то время как 5ESG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5ESG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

XDPP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.83%
1 год
29.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.17%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPP.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		10.57%9.44%27.26%19.81%2.54%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%0.89%

Correlation

The correlation between XDPP.L and 5ESG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between XDPP.L and 5ESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с XDPP.L:
XDPP.L с CSPX.ASXDPP.L с CSPX.LXDPP.L с VOOXDPP.L с VUAA.LXDPP.L с IUSA.LXDPP.L с EQQQ.LXDPP.L с CSP1.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

XDPP.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPP.L
Ранг доходности на риск XDPP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPP.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPP.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDPP.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.62

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.85

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.33

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

14.65

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDPP.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPP.L на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPP.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDPP.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XDPP.L и 5ESG.L

Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPP.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-31.50%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-9.01%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-19.53%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.07%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.69%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPP.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 2.62%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPP.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.46%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.51%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

11.46%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.54%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

19.13%

-5.24%

Сравнение комиссий XDPP.L и 5ESG.L

XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPP.L и 5ESG.L

XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDPP.L and 5ESG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.

XDPP.L tracks S&P 500 Index, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор