Сравнение XDPP.L с 3USL.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - XDPP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 46.72%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.64%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- 25.64%
- 6 месяцев
- 25.62%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 46.72%
- 5 лет*
- 23.57%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.60% | 19.79% | 66.86% | 61.97% | -5.48% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and 3USL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between XDPP.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
3USL.L
Сравнение XDPP.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.16 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 11.66 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.64 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и 3USL.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -73.93% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -25.03% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -49.79% | +28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.47% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -14.38% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.79% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и 3USL.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 9.36% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 24.34% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 33.30% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 45.36% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 46.90% | -33.01% |
Сравнение комиссий XDPP.L и 3USL.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и 3USL.L
Ни XDPP.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and 3USL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
XDPP.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. XDPP.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор