Сравнение XDPE.DE с UBU9.DE
XDPE.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - XDPE.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while UBU9.DE tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPE.DE returned 12.00%/yr vs 14.28%/yr for UBU9.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDPE.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for UBU9.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPE.DE и UBU9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPE.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у UBU9.DE с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции XDPE.DE уступали акциям UBU9.DE по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.28% соответственно.
XDPE.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.00%
UBU9.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам XDPE.DE и UBU9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPE.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7.25% | 15.08% | 22.74% | 23.31% | -21.95% | 28.44% | 15.08% | 27.18% | -8.63% | 18.89% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.80% | 4.77% | 32.31% | 22.36% | -14.25% | 40.60% | 6.64% | 34.48% | -1.14% | 6.72% |
Correlation
The correlation between XDPE.DE and UBU9.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between XDPE.DE and UBU9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPE.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск
XDPE.DE
UBU9.DE
Сравнение XDPE.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPE.DE | UBU9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.01 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 10.53 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPE.DE и UBU9.DE
Максимальная просадка XDPE.DE за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPE.DE и UBU9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPE.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -33.82% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -7.17% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | -23.30% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -23.30% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -33.82% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.33% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.24% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.05% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPE.DE и UBU9.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеют волатильность 2.97% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPE.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.99% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.87% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 11.81% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.26% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.06% | +0.23% |
Сравнение комиссий XDPE.DE и UBU9.DE
XDPE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPE.DE и UBU9.DE
XDPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.94% | 0.98% | 0.96% | 1.15% | 1.30% | 0.90% | 1.40% | 1.36% | 1.57% | 1.53% | 1.66% | 1.53% |
XDPE.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDPE.DE and UBU9.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XDPE.DE.
XDPE.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while UBU9.DE tracks S&P 500. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.20% for XDPE.DE and 0.03% for UBU9.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPE.DE и UBU9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор