PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDPE.DE с IS31.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPE.DE с IS31.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDPE.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - XDPE.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPE.DE returned 9.98%/yr vs 5.70%/yr for IS31.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDPE.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDPE.DE и IS31.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDPE.DE показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.76%.

XDPE.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.25%
1 год
16.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.00%

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPE.DE и IS31.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDPE.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.08%22.74%23.31%-21.95%28.44%15.08%27.18%-8.63%13.51%
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.75%-14.54%23.93%5.67%27.41%-8.01%10.34%

Correlation

The correlation between XDPE.DE and IS31.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.84

The correlation between XDPE.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с XDPE.DE:
XDPE.DE с SPYL.DEXDPE.DE с QDVE.DEXDPE.DE с EXUS.DEXDPE.DE с QVMP.DEXDPE.DE с S5SD.DEXDPE.DE с SPQH.DEXDPE.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DEIS31.DE с IUSQ.DE

Доходность на риск

XDPE.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPE.DE
Ранг доходности на риск XDPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPE.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPE.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDPE.DEIS31.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.92

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.37

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.20

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

4.57

+3.20

XDPE.DE vs. IS31.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPE.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IS31.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPE.DE и IS31.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDPE.DE и IS31.DE

Максимальная просадка XDPE.DE за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPE.DE и IS31.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPE.DEIS31.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-33.66%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.64%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-12.56%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-20.75%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.83%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.83%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.75%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPE.DE и IS31.DE

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XDPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPE.DEIS31.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.94%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

6.52%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

8.69%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

12.78%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

14.36%

+1.93%

Сравнение комиссий XDPE.DE и IS31.DE

XDPE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS31.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPE.DE и IS31.DE

Ни XDPE.DE, ни IS31.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDPE.DE and IS31.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.

XDPE.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XDPE.DE and 0.25% for IS31.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPE.DE и IS31.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор