Сравнение XDPE.DE с QVMP.DE
XDPE.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDPE.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPE.DE returned 9.98%/yr vs 14.94%/yr for QVMP.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPE.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for QVMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPE.DE и QVMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPE.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у QVMP.DE с доходностью 16.75%.
XDPE.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.00%
QVMP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPE.DE и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPE.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7.25% | 15.08% | 22.74% | 23.31% | -21.95% | 28.44% | 15.08% | 27.18% | -8.63% | 13.10% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 16.75% | 1.52% | 37.26% | 3.43% | 6.14% | 36.89% | -1.58% | 28.89% | -3.41% | 0.79% |
Correlation
The correlation between XDPE.DE and QVMP.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XDPE.DE and QVMP.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPE.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
XDPE.DE
QVMP.DE
Сравнение XDPE.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPE.DE | QVMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.47 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 13.48 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPE.DE и QVMP.DE
Максимальная просадка XDPE.DE за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке QVMP.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPE.DE и QVMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPE.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -34.11% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -6.29% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | -19.87% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -19.87% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -6.29% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.50% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.62% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPE.DE и QVMP.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) составляет 2.97%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что XDPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPE.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.95% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.93% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 12.30% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.24% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.38% | -2.09% |
Сравнение комиссий XDPE.DE и QVMP.DE
XDPE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPE.DE и QVMP.DE
XDPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.81% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
XDPE.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDPE.DE and QVMP.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
XDPE.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XDPE.DE and 0.35% for QVMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPE.DE и QVMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор