Сравнение XDPD.DE с SPQB.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDPD.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while SPQB.DE tracks the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPD.DE returned 16.76%/yr vs 10.79%/yr for SPQB.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SPQB.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и SPQB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у SPQB.DE с доходностью 8.01%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
SPQB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и SPQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 16.38% |
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 8.01% | -0.77% | 20.64% | 4.26% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and SPQB.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
SPQB.DE
Сравнение XDPD.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | SPQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.43 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 12.84 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и SPQB.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и SPQB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -16.15% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -3.10% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -16.15% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.17% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -2.81% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.07% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и SPQB.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.55% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 4.29% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 7.29% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 9.82% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 9.82% | +7.84% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и SPQB.DE
XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPQB.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и SPQB.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SPQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XDPD.DE and SPQB.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SPQB.DE.
XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.50% for SPQB.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и SPQB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор