Сравнение XDPD.DE с P500.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDPD.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while P500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPD.DE returned 9.97%/yr vs 13.68%/yr for P500.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и P500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью 11.87%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 23.30% | -21.97% | 28.50% | 15.04% | 27.19% | -9.26% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.87% | 4.83% | 32.66% | 22.56% | -14.02% | 41.17% | 6.99% | 34.95% | -8.20% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and P500.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between XDPD.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
P500.DE
Сравнение XDPD.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.04 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 10.75 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и P500.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и P500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -33.85% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.10% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -23.39% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -23.39% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.36% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.84% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.01% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и P500.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеют волатильность 3.00% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.98% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.91% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 11.87% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.22% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.07% | +1.59% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и P500.DE
XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и P500.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XDPD.DE and P500.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XDPD.DE.
XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while P500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.05% for P500.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и P500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор