PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P500.DE с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение P500.DE с GSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L).

P500.DE и GSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. GSPX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам P500.DE и GSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.62%4.88%32.56%22.69%-14.05%41.05%7.04%34.88%-5.79%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-3.82%11.04%30.65%27.52%-24.69%37.33%8.85%35.87%-9.82%
Разные валюты инструментов

P500.DE торгуется в EUR, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у GSPX.L с доходностью -3.82%.

P500.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.58%
1 год
8.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.67%

GSPX.L

1 день
2.99%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.98%
1 год
13.09%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DEP500.DE с IVV
Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с VOOGSPX.L с SWDA.L

Сравнение комиссий P500.DE и GSPX.L

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

P500.DE vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

P500.DEGSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.71

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.17

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

5.10

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P500.DE vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPX.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

P500.DEGSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.61

+0.33

Корреляция

Корреляция между P500.DE и GSPX.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и GSPX.L

P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20252024202320222021202020192018
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.92%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и GSPX.L

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и GSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

P500.DEGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-34.88%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.43%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-25.77%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.50%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.72%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.08%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и GSPX.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 3.27%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

P500.DEGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.28%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.50%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

18.30%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.80%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

19.98%

-3.87%