Сравнение P500.DE с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
P500.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: P500.DE или SPY5.DE.
Основные характеристики
| P500.DE | SPY5.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.62% | 30.42% |
| Дох-ть за 1 год | 38.42% | 38.19% |
| Дох-ть за 3 года | 12.85% | 12.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.41% | 16.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.91% | 11.91% |
| Макс. просадка | -33.78% | -33.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между P500.DE и SPY5.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности P500.DE и SPY5.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: P500.DE показывает доходность 30.62%, а SPY5.DE немного ниже – 30.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий P500.DE и SPY5.DE
P500.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение P500.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов P500.DE и SPY5.DE
P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.01% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок P500.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и SPY5.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности P500.DE и SPY5.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 3.58% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.