Сравнение XDPD.DE с DBPG.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDPD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPD.DE returned 9.97%/yr vs 18.96%/yr for DBPG.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и DBPG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью 17.55%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
DBPG.DE
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 17.55%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 22.82%
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и DBPG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 23.30% | -21.97% | 28.50% | 15.04% | 27.19% | -9.26% |
DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 17.55% | 13.51% | 53.27% | 44.01% | -36.17% | 78.07% | 9.47% | 68.69% | -16.58% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and DBPG.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between XDPD.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
DBPG.DE
Сравнение XDPD.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | DBPG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.38 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 8.84 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и DBPG.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и DBPG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | DBPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -59.28% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -15.43% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -38.46% | +19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -38.46% | +12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.73% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -12.04% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.17% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и DBPG.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) составляет 3.00%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | DBPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.83% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 16.48% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 23.07% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 30.22% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 31.43% | -13.77% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и DBPG.DE
XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и DBPG.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как DBPG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XDPD.DE and DBPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.
XDPD.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while DBPG.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.60% for DBPG.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и DBPG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор