PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBPG.DE с 18MF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE).

DBPG.DE и 18MF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. 18MF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Index (200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и 18MF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.58%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		-7.00%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у 18MF.DE с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции DBPG.DE уступали акциям 18MF.DE по среднегодовой доходности: 21.23% против 22.69% соответственно.

DBPG.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.76%
3 года*
27.14%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.23%

18MF.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.84%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.71%
10 лет*
22.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с TAI3.DE
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с SSO18MF.DE с MCD

Сравнение комиссий DBPG.DE и 18MF.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 18MF.DE в 0.50%.

DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Доходность на риск

DBPG.DE vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DE18MF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.40

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.86

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

6.01

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18MF.DE равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DE18MF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и 18MF.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и 18MF.DE

Ни DBPG.DE, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и 18MF.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, примерно равная максимальной просадке 18MF.DE в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и 18MF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPG.DE18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-59.67%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.87%

-16.80%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-42.90%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

-59.67%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-12.28%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-9.99%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

4.63%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и 18MF.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPG.DE18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.39%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

17.46%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

34.36%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

30.95%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

32.57%

-0.33%