PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDNS.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNS.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDNS.L (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - XDNS.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDNS.L returned 9.68%/yr vs 10.11%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDNS.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности XDNS.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDNS.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDNS.L показывает доходность 15.48%, а IJPA.L немного выше – 16.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDNS.L имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции IJPA.L немного впереди с 10.11%.

XDNS.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.75%
1 год
33.55%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.68%

IJPA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.72%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.03%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNS.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		15.48%16.58%9.87%11.58%-7.42%1.12%12.12%14.51%-10.22%14.74%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-9.06%14.95%

Correlation

The correlation between XDNS.L and IJPA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.82

The correlation between XDNS.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDNS.L и IJPA.L

Секторы
XDNS.L
IJPA.L

Промышленность

25.8%
25.2%

Технологии

19.8%
19.8%

Финансовые услуги

18.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
5.7%

Здравоохранение

7.0%
5.8%

Сырьевые материалы

3.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.0%

Недвижимость

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

0.6%
1.2%

Энергетика

-

0.9%

Промышленность

XDNS.L
25.8%
IJPA.L
25.2%

Технологии

XDNS.L
19.8%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

XDNS.L
18.5%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

XDNS.L
11.3%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

XDNS.L
8.8%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

XDNS.L
7.0%
IJPA.L
5.8%

Сырьевые материалы

XDNS.L
3.2%
IJPA.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

XDNS.L
2.6%
IJPA.L
4.0%

Недвижимость

XDNS.L
2.5%
IJPA.L
3.0%

Коммунальные услуги

XDNS.L
0.6%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

XDNS.L

-

IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XDNS.L:
XDNS.L с X7PP.LXDNS.L с XDJP.LXDNS.L с JPXNXDNS.L с IJPN.LXDNS.L с XBCU.LXDNS.L с XNNS.LXDNS.L с XEUM.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

XDNS.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNS.L
Ранг доходности на риск XDNS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNS.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNS.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDNS.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.80

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.62

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.16

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

10.35

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDNS.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNS.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNS.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDNS.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.80

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XDNS.L и IJPA.L

Максимальная просадка XDNS.L за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNS.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNS.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-25.10%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.63%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-13.21%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-18.93%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-25.10%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.08%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.35%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.25%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNS.L и IJPA.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) составляет 3.89%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что XDNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNS.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.11%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

15.54%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

18.61%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

16.16%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.58%

+0.73%

Сравнение комиссий XDNS.L и IJPA.L

XDNS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNS.L и IJPA.L

Дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.43%1.63%1.65%1.81%2.83%1.46%1.79%1.77%1.20%1.97%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XDNS.L and IJPA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XDNS.L.

XDNS.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XDNS.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNS.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор