PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDN0.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDN0.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDN0.L (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XDN0.L tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDN0.L returned 8.57%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDN0.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDN0.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDN0.L показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

XDN0.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.04%
6 месяцев
11.33%
1 год
14.22%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.93%

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDN0.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		8.04%12.19%-5.68%14.11%-5.97%2.42%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between XDN0.L and JRDE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between XDN0.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDN0.L и JRDE.L

Секторы
XDN0.L
JRDE.L

Промышленность

34.0%
20.4%

Финансовые услуги

22.0%
23.7%

Здравоохранение

11.8%
13.3%

Технологии

7.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.6%

Сырьевые материалы

5.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.3%

Энергетика

3.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

2.0%
6.6%

Коммунальные услуги

1.6%
6.0%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Промышленность

XDN0.L
34.0%
JRDE.L
20.4%

Финансовые услуги

XDN0.L
22.0%
JRDE.L
23.7%

Здравоохранение

XDN0.L
11.8%
JRDE.L
13.3%

Технологии

XDN0.L
7.8%
JRDE.L
8.7%

Коммуникационные услуги

XDN0.L
7.1%
JRDE.L
3.6%

Сырьевые материалы

XDN0.L
5.6%
JRDE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

XDN0.L
3.8%
JRDE.L
7.3%

Энергетика

XDN0.L
3.7%
JRDE.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

XDN0.L
2.0%
JRDE.L
6.6%

Коммунальные услуги

XDN0.L
1.6%
JRDE.L
6.0%

Недвижимость

XDN0.L
0.6%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с XDN0.L:
XDN0.L с FNORXXDN0.L с LGUG.LXDN0.L с X7PP.LXDN0.L с EWSP.LXDN0.L с PPHXDN0.L с SPYXDN0.L с ^GSPC
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

XDN0.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDN0.L
Ранг доходности на риск XDN0.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDN0.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDN0.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDN0.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDN0.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDN0.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDN0.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDN0.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.53

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.16

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.73

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

6.00

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDN0.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDN0.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDN0.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDN0.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XDN0.L и JRDE.L

Максимальная просадка XDN0.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDN0.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-15.75%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.94%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-12.84%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.07%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-3.73%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.16%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XDN0.L и JRDE.L

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 4.07% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDN0.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.98%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.29%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.39%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

14.16%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

14.16%

+4.09%

Сравнение комиссий XDN0.L и JRDE.L

XDN0.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDN0.L и JRDE.L

Дивидендная доходность XDN0.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		2.49%2.80%2.83%2.51%4.53%1.09%4.82%4.18%1.05%2.34%1.52%

Часто задаваемые вопросы

XDN0.L and JRDE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XDN0.L.

XDN0.L tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDN0.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор