Сравнение XDN0.DE с ZPRL.DE
XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDN0.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDN0.DE returned 8.74%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDN0.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции XDN0.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.55% соответственно.
XDN0.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.74%
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам XDN0.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 8.65% | 7.27% | -1.40% | 16.42% | -11.37% | 28.46% | 16.10% | 25.04% | -7.71% | 10.71% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between XDN0.DE and ZPRL.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between XDN0.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDN0.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
XDN0.DE
ZPRL.DE
Сравнение XDN0.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDN0.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.72 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.02 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDN0.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XDN0.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDN0.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.67% | -35.35% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -7.97% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -9.37% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -23.37% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -35.35% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -3.70% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -5.39% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.84% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.DE и ZPRL.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XDN0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDN0.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.90% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 7.65% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 9.22% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 11.89% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 13.60% | +3.48% |
Сравнение комиссий XDN0.DE и ZPRL.DE
И XDN0.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDN0.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность XDN0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 2.49% | 2.84% | 2.76% | 2.54% | 4.77% | 1.05% | 4.85% | 4.09% | 1.09% | 2.45% | 1.64% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDN0.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDN0.DE and ZPRL.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
XDN0.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.
Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор