PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.L с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.L с JPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. XDJP.L is passively managed, while JPHY is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.L и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDJP.L торгуется в GBp, в то время как JPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPHY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.L показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у JPHY с доходностью 2.84%.

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%

JPHY

1 день
0.39%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.L и JPHY

2026 (YTD)2025
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%22.44%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.84%5.45%

Correlation

The correlation between XDJP.L and JPHY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.00

Сравнение распределения секторов XDJP.L и JPHY

Секторы
XDJP.L
JPHY

Технологии

31.9%
4.8%

Промышленность

19.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

16.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

12.4%
15.8%

Здравоохранение

6.7%
5.1%

Сырьевые материалы

4.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.4%

Финансовые услуги

3.1%
1.8%

Недвижимость

1.5%
3.0%

Энергетика

0.3%
7.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.8%

Технологии

XDJP.L
31.9%
JPHY
4.8%

Промышленность

XDJP.L
19.4%
JPHY
10.8%

Потребительский циклический сектор

XDJP.L
16.9%
JPHY
8.9%

Коммуникационные услуги

XDJP.L
12.4%
JPHY
15.8%

Здравоохранение

XDJP.L
6.7%
JPHY
5.1%

Сырьевые материалы

XDJP.L
4.3%
JPHY
3.6%

Потребительский защитный сектор

XDJP.L
3.3%
JPHY
2.4%

Финансовые услуги

XDJP.L
3.1%
JPHY
1.8%

Недвижимость

XDJP.L
1.5%
JPHY
3.0%

Энергетика

XDJP.L
0.3%
JPHY
7.0%

Коммунальные услуги

XDJP.L
0.2%
JPHY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

XDJP.L vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.L c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.LJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.L vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.LJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.49

-0.74

Просадки

Сравнение просадок XDJP.L и JPHY

Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки JPHY в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.LJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-3.99%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-0.99%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.L и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.LJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

6.03%

+16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

6.03%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

6.03%

+11.60%

Сравнение комиссий XDJP.L и JPHY

XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPHY в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.L и JPHY

Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JPHY в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.93%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.L and JPHY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for JPHY.

XDJP.L is categorized as Japan Equities, while JPHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор