PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds from Xtrackers - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 12.04%/yr vs 13.95%/yr for XMK9.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции XDJP.DE уступали акциям XMK9.DE по среднегодовой доходности: 12.04% против 13.95% соответственно.

XDJP.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.10%
6 месяцев
30.23%
1 год
60.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.04%

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		32.10%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-4.99%10.59%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%

Correlation

The correlation between XDJP.DE and XMK9.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.82

The correlation between XDJP.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOO
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

XDJP.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.64

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.73

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.21

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

17.91

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMK9.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-34.29%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-9.72%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-21.74%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-21.74%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

-34.29%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.71%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.83%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и XMK9.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.68%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

14.80%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

19.21%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.65%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.80%

-1.04%

Сравнение комиссий XDJP.DE и XMK9.DE

XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и XMK9.DE

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.03%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор