PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с UIM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.DE с UIM5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while UIM5.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 11.09%/yr vs 8.60%/yr for UIM5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for UIM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и UIM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у UIM5.DE с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции XDJP.DE превзошли акции UIM5.DE по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.60% соответственно.

XDJP.DE

1 день
-2.86%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
19.27%
С начала года
26.87%
1 год
51.59%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.09%

UIM5.DE

1 день
-2.58%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
7.46%
С начала года
14.71%
1 год
32.05%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.49%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и UIM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		26.87%16.25%14.41%18.07%-15.32%3.32%14.05%24.79%-4.99%10.61%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		14.71%12.70%13.65%16.46%-12.42%10.03%5.15%22.28%-9.98%9.08%

Correlation

The correlation between XDJP.DE and UIM5.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between XDJP.DE and UIM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOOG
Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с EVSD

Доходность на риск

XDJP.DE vs. UIM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c UIM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDJP.DEUIM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.60

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.33

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.16

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

10.02

+1.22

XDJP.DE vs. UIM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIM5.DE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и UIM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и UIM5.DE

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки UIM5.DE в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и UIM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.DEUIM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-99.65%

+70.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-10.09%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-16.89%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-19.01%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

-28.09%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-98.25%

+86.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-94.91%

+88.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.19%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и UIM5.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.DEUIM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.62%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

16.42%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

19.97%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.90%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.50%

+1.50%

Сравнение комиссий XDJP.DE и UIM5.DE

XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UIM5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и UIM5.DE

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности UIM5.DE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.61%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.08%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.DE and UIM5.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for UIM5.DE.

XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while UIM5.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.12% for UIM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и UIM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор