PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIM5.DE с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM5.DE с EVSD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - UIM5.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. UIM5.DE is passively managed, while EVSD is actively managed. Over the past year, UIM5.DE returned 32.05% vs 5.76% for EVSD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.

Доходность

Сравнение доходности UIM5.DE и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIM5.DE торгуется в EUR, в то время как EVSD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVSD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIM5.DE показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 3.85%.

UIM5.DE

1 день
-2.58%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
7.46%
С начала года
14.71%
1 год
32.05%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.49%
10 лет*
8.60%

EVSD

1 день
-0.00%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
2.45%
С начала года
3.85%
1 год
5.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM5.DE и EVSD

2026 (YTD)20252024
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		14.71%12.70%4.41%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		3.85%-5.88%7.67%

Correlation

The correlation between UIM5.DE and EVSD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

0.08

The correlation between UIM5.DE and EVSD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FUSIEVSD с EMTLEVSD с FLUDEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с SGOVEVSD с NUSB

Доходность на риск

UIM5.DE vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM5.DE c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIM5.DEEVSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.03

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.51

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.65

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

4.60

+5.43

UIM5.DE vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM5.DE на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EVSD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM5.DE и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIM5.DE и EVSD

Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки EVSD в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и EVSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM5.DEEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-10.29%

-89.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-3.51%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.25%

-3.49%

-94.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.91%

-4.70%

-90.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.26%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM5.DE и EVSD

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM5.DEEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

1.20%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

4.05%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

5.62%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

6.88%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

6.88%

+9.62%

Сравнение комиссий UIM5.DE и EVSD

UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM5.DE и EVSD

Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EVSD в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.63%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.61%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%

Часто задаваемые вопросы

UIM5.DE and EVSD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.

UIM5.DE is categorized as Japan Equities, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: UBS and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.24% for EVSD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и EVSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор