Сравнение UIM5.DE с EVSD
UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - UIM5.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. UIM5.DE is passively managed, while EVSD is actively managed. Over the past year, UIM5.DE returned 38.49% vs 7.04% for EVSD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности UIM5.DE и EVSD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIM5.DE торгуется в EUR, в то время как EVSD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVSD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIM5.DE показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 4.41%.
UIM5.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 9.68%
EVSD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM5.DE и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 19.97% | 12.70% | 4.41% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.41% | -5.88% | 7.67% |
Correlation
The correlation between UIM5.DE and EVSD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between UIM5.DE and EVSD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM5.DE vs. EVSD — Ранг доходности на риск
UIM5.DE
EVSD
Сравнение UIM5.DE c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIM5.DE | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.01 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 5.62 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIM5.DE и EVSD
Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки EVSD в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM5.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -10.29% | -89.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -3.51% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -2.96% | -95.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.90% | -4.74% | -90.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.26% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM5.DE и EVSD
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM5.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 1.07% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 4.04% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 5.67% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 6.96% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 6.96% | +9.50% |
Сравнение комиссий UIM5.DE и EVSD
UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM5.DE и EVSD
Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EVSD в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.54% | 1.71% | 1.67% | 1.80% | 2.11% | 1.52% | 1.66% | 1.65% | 1.58% | 1.32% | 1.54% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
UIM5.DE and EVSD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
UIM5.DE is categorized as Japan Equities, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: UBS and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.24% for EVSD.
Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор