Сравнение UIM5.DE с EVSD
UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - UIM5.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. UIM5.DE is passively managed, while EVSD is actively managed. Over the past year, UIM5.DE returned 31.82% vs 3.90% for EVSD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности UIM5.DE и EVSD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIM5.DE торгуется в EUR, в то время как EVSD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVSD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIM5.DE показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 2.59%.
UIM5.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 9.20%
EVSD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM5.DE и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 16.79% | 12.70% | 5.94% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 2.59% | -5.88% | 7.68% |
Correlation
The correlation between UIM5.DE and EVSD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM5.DE vs. EVSD — Ранг доходности на риск
UIM5.DE
EVSD
Сравнение UIM5.DE c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIM5.DE | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.12 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 2.88 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIM5.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.68 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UIM5.DE и EVSD
Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки EVSD в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM5.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.88% | -10.29% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -3.51% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -4.66% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -4.76% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.36% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM5.DE и EVSD
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM5.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 1.00% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 4.01% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 5.75% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 7.02% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 7.02% | +9.41% |
Сравнение комиссий UIM5.DE и EVSD
UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM5.DE и EVSD
Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EVSD в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.63% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.59% | 1.71% | 1.67% | 1.80% | 2.11% | 1.52% | 1.66% | 1.65% | 1.58% | 1.32% | 1.54% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
UIM5.DE and EVSD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
UIM5.DE is categorized as Japan Equities, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: UBS and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.24% for EVSD.
Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор