Сравнение XDIV с PMJN
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.45%.
XDIV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 11.08% | 9.90% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.45% | 2.98% |
Correlation
The correlation between XDIV and PMJN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. PMJN — Ранг доходности на риск
XDIV
PMJN
Сравнение XDIV c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 3.87 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и PMJN
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -1.15% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.08% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и PMJN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 1.75% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 1.74% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 1.74% | +10.55% |
Сравнение комиссий XDIV и PMJN
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и PMJN
Ни XDIV, ни PMJN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDIV and PMJN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.
XDIV and PMJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XDIV is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.50% for PMJN.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор