Сравнение XDIV.TO с ZUD.TO
XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 18.64%/yr vs 9.36%/yr for ZUD.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for ZUD.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и ZUD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у ZUD.TO с доходностью 13.57%.
XDIV.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.79%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 27.42%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- —
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам XDIV.TO и ZUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 27.42% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 25.14% | -9.81% | 8.00% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.57% | 11.69% | 15.31% | 6.36% | -7.23% | 25.80% | -5.27% | 21.08% | -5.69% | 9.07% |
Correlation
The correlation between XDIV.TO and ZUD.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between XDIV.TO and ZUD.TO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDIV.TO и ZUD.TO
Секторы
XDIV.TO
ZUD.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
XDIV.TO
ZUD.TO
Энергетика
XDIV.TO
ZUD.TO
-
Коммунальные услуги
XDIV.TO
ZUD.TO
-
Потребительский циклический сектор
XDIV.TO
ZUD.TO
-
Коммуникационные услуги
XDIV.TO
ZUD.TO
-
Промышленность
XDIV.TO
ZUD.TO
-
Технологии
XDIV.TO
ZUD.TO
-
Сырьевые материалы
XDIV.TO
-
ZUD.TO
-
Потребительский защитный сектор
XDIV.TO
-
ZUD.TO
-
Здравоохранение
XDIV.TO
-
ZUD.TO
-
Недвижимость
XDIV.TO
-
ZUD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV.TO vs. ZUD.TO — Ранг доходности на риск
XDIV.TO
ZUD.TO
Сравнение XDIV.TO c ZUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV.TO | ZUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.34 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.48 | 3.69 | +12.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.65 | 12.76 | +40.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и ZUD.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, примерно равная максимальной просадке ZUD.TO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и ZUD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV.TO | ZUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -40.60% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -5.67% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -14.94% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -17.65% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.07% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.64% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и ZUD.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.15%, в то время как у BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV.TO | ZUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.82% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 7.88% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.54% | 11.05% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.19% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.98% | -0.69% |
Сравнение комиссий XDIV.TO и ZUD.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZUD.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и ZUD.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ZUD.TO в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.11% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV.TO and ZUD.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for ZUD.TO.
They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.30% for ZUD.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и ZUD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор