PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с XFR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 16.63%/yr vs 3.21%/yr for XFR.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%.

XDIV.TO

1 день
0.91%
1 месяц
3.66%
С начала года
20.26%
6 месяцев
19.53%
1 год
40.50%
3 года*
23.53%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—

XFR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и XFR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		20.26%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		1.02%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%1.16%0.96%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and XFR.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с XHY.TO

Доходность на риск

XDIV.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDIV.TOXFR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
4.09

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.63
6.92

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.96

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.45

29.53

-12.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.31

87.75

-28.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDIV.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFR.TO равному 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIV.TOXFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

4.09

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

3.93

-2.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.19

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и XFR.TO

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и XFR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-4.12%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-0.10%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-0.30%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-0.30%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-0.06%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.03%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и XFR.TO

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.18%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

0.47%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

0.72%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

0.82%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

1.85%

+14.15%

Сравнение комиссий XDIV.TO и XFR.TO

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и XFR.TO

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XFR.TO в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.26%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.77%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and XFR.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.

XDIV.TO is categorized as Dividend, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.14% for XFR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и XFR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор