PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с PFIA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с PFIA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while PFIA.TO is a fund fund. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 18.64%/yr vs 3.42%/yr for PFIA.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и PFIA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у PFIA.TO с доходностью 1.05%.

XDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
4.79%
6 месяцев
24.98%
С начала года
27.42%
1 год
45.56%
3 года*
25.96%
5 лет*
18.64%
10 лет*
—

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.66%
С начала года
1.05%
1 год
3.59%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и PFIA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		27.42%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%6.43%
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		1.05%5.42%7.76%7.26%-3.42%3.17%9.26%3.58%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and PFIA.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.04

The correlation between XDIV.TO and PFIA.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с BSV

Доходность на риск

XDIV.TO vs. PFIA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c PFIA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOPFIA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.36
1.48

+3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.67
2.19

+5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.29

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.48

2.66

+13.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.65

7.44

+46.21

XDIV.TO vs. PFIA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.36, что выше коэффициента Шарпа PFIA.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и PFIA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и PFIA.TO

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки PFIA.TO в -17.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и PFIA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOPFIA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-17.12%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.36%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-1.47%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-6.46%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.11%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.48%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и PFIA.TO

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOPFIA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.61%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.93%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

2.43%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

4.19%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

6.36%

+9.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и PFIA.TO

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PFIA.TO в 4.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.66%3.97%3.66%5.63%4.69%4.25%6.02%1.66%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.11%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and PFIA.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и PFIA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор