PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDGU.DE с JRUB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDGU.DE с JRUB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE).

XDGU.DE и JRUB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDGU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDGU.DE и JRUB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDGU.DE и JRUB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		0.99%-4.06%6.36%5.11%-12.72%5.72%0.25%20.55%-1.07%
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.76%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%-0.30%17.92%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, XDGU.DE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JRUB.DE с доходностью 1.76%.

XDGU.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.72%
1 год
-2.07%
3 года*
1.79%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.10%

JRUB.DE

1 день
0.73%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.80%
1 год
-1.05%
3 года*
2.57%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с XDGU.DE:
XDGU.DE с EUNT.DEXDGU.DE с XDGU.LXDGU.DE с SYBR.DEXDGU.DE с SYBF.DEXDGU.DE с PR1P.DEXDGU.DE с FRNE.DEXDGU.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с VAGY.DEJRUB.DE с XAT1.DEJRUB.DE с VUSC.DE

Сравнение комиссий XDGU.DE и JRUB.DE

XDGU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRUB.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDGU.DE vs. JRUB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGU.DE
Ранг доходности на риск XDGU.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGU.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGU.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGU.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGU.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGU.DE c JRUB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDGU.DEJRUB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.12

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-0.10

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.07

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

0.16

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDGU.DE vs. JRUB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGU.DE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа JRUB.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGU.DE и JRUB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDGU.DEJRUB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между XDGU.DE и JRUB.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGU.DE и JRUB.DE

Дивидендная доходность XDGU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		4.05%4.30%5.04%3.85%3.89%4.76%3.58%2.64%2.25%3.30%0.23%
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDGU.DE и JRUB.DE

Максимальная просадка XDGU.DE за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки JRUB.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.DE и JRUB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDGU.DEJRUB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-13.79%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-7.18%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-13.30%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-5.09%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.34%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.22%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGU.DE и JRUB.DE

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что XDGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDGU.DEJRUB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.98%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

4.06%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

8.54%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

8.73%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

8.96%

+1.18%