PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDGU.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDGU.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE).

XDGU.DE и SYBF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDGU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. SYBF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDGU.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDGU.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		0.99%-4.06%6.36%5.11%-12.72%5.72%0.25%20.55%-0.32%-6.11%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.43%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-6.46%6.72%6.12%-11.31%

Доходность по периодам

С начала года, XDGU.DE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 2.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDGU.DE имеют среднегодовую доходность 2.10%, а акции SYBF.DE немного отстают с 2.08%.

XDGU.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.72%
1 год
-2.07%
3 года*
1.79%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.10%

SYBF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.74%
3 года*
2.65%
5 лет*
2.88%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XDGU.DE:
XDGU.DE с EUNT.DEXDGU.DE с XDGU.LXDGU.DE с JRUB.DEXDGU.DE с SYBR.DEXDGU.DE с PR1P.DEXDGU.DE с FRNE.DEXDGU.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с SYBR.DESYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNU.DESYBF.DE с FRNE.DE

Сравнение комиссий XDGU.DE и SYBF.DE

И XDGU.DE, и SYBF.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XDGU.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGU.DE
Ранг доходности на риск XDGU.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGU.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGU.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGU.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGU.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGU.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDGU.DESYBF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.25

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-0.30

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.02

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.03

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDGU.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGU.DE на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBF.DE равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGU.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDGU.DESYBF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Корреляция

Корреляция между XDGU.DE и SYBF.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGU.DE и SYBF.DE

Дивидендная доходность XDGU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SYBF.DE в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		4.05%4.30%5.04%3.85%3.89%4.76%3.58%2.64%2.25%3.30%0.23%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.59%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%

Просадки

Сравнение просадок XDGU.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка XDGU.DE за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки SYBF.DE в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.DE и SYBF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDGU.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-16.13%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-5.99%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-11.75%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-16.13%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-6.47%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.34%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.56%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGU.DE и SYBF.DE

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что XDGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDGU.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.96%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

3.95%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

6.86%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

7.30%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

7.36%

+2.78%