Сравнение XDGE.DE с VUSC.DE
XDGE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - XDGE.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged) while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGE.DE returned -2.70%/yr vs 3.35%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XDGE.DE charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDGE.DE и VUSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDGE.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.
XDGE.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.40%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 0.00%
VUSC.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDGE.DE и VUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGE.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.31% | 5.66% | -0.80% | 6.42% | -19.81% | -2.73% | 8.97% | 14.64% | -0.96% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.15% | -5.83% | 11.48% | 1.85% | 2.14% | 8.14% | -5.67% | 7.84% | 3.68% |
Correlation
The correlation between XDGE.DE and VUSC.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | -0.13 |
The correlation between XDGE.DE and VUSC.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDGE.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск
XDGE.DE
VUSC.DE
Сравнение XDGE.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDGE.DE | VUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.65 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 4.31 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDGE.DE и VUSC.DE
Максимальная просадка XDGE.DE за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGE.DE и VUSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDGE.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -11.52% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -3.26% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | -10.56% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -11.52% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -4.09% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -4.32% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.25% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGE.DE и VUSC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что XDGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDGE.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.15% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 3.68% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 5.38% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 7.01% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 6.64% | +1.39% |
Сравнение комиссий XDGE.DE и VUSC.DE
XDGE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGE.DE и VUSC.DE
Дивидендная доходность XDGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VUSC.DE в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.37% | 5.05% | 4.78% | 4.15% | 1.99% | 1.01% | 2.15% | 2.83% | 1.76% | 0.00% |
XDGE.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.63% | 4.71% | 5.47% | 3.79% | 7.81% | 3.10% | 4.79% | 2.91% | 2.56% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XDGE.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for XDGE.DE.
XDGE.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged), while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for XDGE.DE and 0.09% for VUSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDGE.DE и VUSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор