Сравнение XDEX.L с XXTW.L
XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEX.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XDEX.L returned 72.43% vs 53.00% for XXTW.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEX.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEX.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEX.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEX.L показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XDEX.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 37.51%
- 6 месяцев
- 41.14%
- 1 год
- 72.43%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 14.10%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEX.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 37.51% | 28.16% | 2.86% | 3.40% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XDEX.L and XXTW.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between XDEX.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEX.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XDEX.L
XXTW.L
Сравнение XDEX.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEX.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.45 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 3.14 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 8.22 | +13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEX.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | 2.73 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.52 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок XDEX.L и XXTW.L
Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEX.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -28.44% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -16.79% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.31% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.02% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.43% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEX.L и XXTW.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что XDEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEX.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 6.76% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 14.37% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 19.30% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.48% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.48% | -5.86% |
Сравнение комиссий XDEX.L и XXTW.L
XDEX.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEX.L и XXTW.L
Ни XDEX.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEX.L and XXTW.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEX.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEX.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XDEX.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XDEX.L tracks MSCI EM NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.18% for XDEX.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEX.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор