PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEX.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEX.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEX.L returned 14.10%/yr vs 10.59%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XDEX.L charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEX.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEX.L показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у UC79.L с доходностью 33.24%. За последние 10 лет акции XDEX.L превзошли акции UC79.L по среднегодовой доходности: 14.10% против 10.59% соответственно.

XDEX.L

1 день
-1.96%
1 месяц
7.93%
С начала года
37.51%
6 месяцев
42.60%
1 год
73.80%
3 года*
22.70%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.10%

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.63%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
64.62%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEX.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		37.51%28.16%2.86%2.89%-10.24%20.08%12.90%21.94%-4.17%13.62%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%

Correlation

The correlation between XDEX.L and UC79.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.80

The correlation between XDEX.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEX.L и UC79.L

Секторы
XDEX.L
UC79.L

Технологии

50.4%
38.0%

Финансовые услуги

17.4%
22.6%

Промышленность

6.4%
8.3%

Сырьевые материалы

6.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
11.0%

Энергетика

3.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Здравоохранение

2.0%
3.6%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Технологии

XDEX.L
50.4%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

XDEX.L
17.4%
UC79.L
22.6%

Промышленность

XDEX.L
6.4%
UC79.L
8.3%

Сырьевые материалы

XDEX.L
6.3%
UC79.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

XDEX.L
3.8%
UC79.L
11.0%

Энергетика

XDEX.L
3.3%
UC79.L
0.2%

Коммуникационные услуги

XDEX.L
3.1%
UC79.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

XDEX.L
2.7%
UC79.L
2.8%

Коммунальные услуги

XDEX.L
2.1%
UC79.L
1.0%

Здравоохранение

XDEX.L
2.0%
UC79.L
3.6%

Недвижимость

XDEX.L
0.8%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с XMME.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с HEMC.LXDEX.L с AEME.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с DEM.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с EUFM.L

Доходность на риск

XDEX.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEX.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEX.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
1.44

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
2.27

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.57

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

2.48

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.82

4.47

+17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEX.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEX.L на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEX.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEX.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

1.44

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.15

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XDEX.L и UC79.L

Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEX.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-53.04%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-25.91%

+13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-25.91%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-25.91%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

-39.46%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.45%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-21.80%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

14.42%

-11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEX.L и UC79.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеют волатильность 8.78% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEX.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

8.44%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

15.21%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

44.59%

-26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

24.99%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

25.01%

-9.39%

Сравнение комиссий XDEX.L и UC79.L

XDEX.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEX.L и UC79.L

XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEX.L and UC79.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEX.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEX.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.18% for XDEX.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEX.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор