PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEX.L с HSEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEX.L с HSEF.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) and HSEF.L (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEX.L returned 13.46%/yr vs 6.73%/yr for HSEF.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEX.L и HSEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEX.L торгуется в GBp, в то время как HSEF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEX.L показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у HSEF.L с доходностью 12.87%.

XDEX.L

1 день
0.97%
1 месяц
4.64%
С начала года
42.06%
6 месяцев
45.36%
1 год
72.93%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.18%

HSEF.L

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.78%
С начала года
12.87%
6 месяцев
13.41%
1 год
31.38%
3 года*
17.58%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEX.L и HSEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		42.06%28.16%2.86%2.89%-10.24%20.08%7.15%
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		12.87%20.91%16.94%-1.33%-8.36%1.86%-16.39%

Correlation

The correlation between XDEX.L and HSEF.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г.

0.81

The correlation between XDEX.L and HSEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEX.L и HSEF.L

Секторы
XDEX.L
HSEF.L

Технологии

51.8%
43.9%

Финансовые услуги

17.2%
20.9%

Промышленность

7.1%
4.5%

Сырьевые материалы

6.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.0%

Энергетика

3.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.1%

Здравоохранение

1.9%
3.3%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Технологии

XDEX.L
51.8%
HSEF.L
43.9%

Финансовые услуги

XDEX.L
17.2%
HSEF.L
20.9%

Промышленность

XDEX.L
7.1%
HSEF.L
4.5%

Сырьевые материалы

XDEX.L
6.0%
HSEF.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

XDEX.L
4.3%
HSEF.L
8.0%

Энергетика

XDEX.L
3.4%
HSEF.L
4.0%

Коммуникационные услуги

XDEX.L
3.0%
HSEF.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

XDEX.L
2.6%
HSEF.L
2.7%

Коммунальные услуги

XDEX.L
1.9%
HSEF.L
1.1%

Здравоохранение

XDEX.L
1.9%
HSEF.L
3.3%

Недвижимость

XDEX.L
0.8%
HSEF.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с XMME.LXDEX.L с AEME.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с HEMC.LXDEX.L с DEM.L
Часто сравнивают с HSEF.L:
HSEF.L с EMVL.LHSEF.L с EMQQHSEF.L с XZEM.DEHSEF.L с EMIM.LHSEF.L с WLDS.LHSEF.L с GLDHSEF.L с HDEM.L

Доходность на риск

XDEX.L vs. HSEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HSEF.L
Ранг доходности на риск HSEF.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEF.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEF.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEF.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEF.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEX.L c HSEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEX.LHSEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
2.01

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.66

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.35

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

3.23

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.41

10.51

+9.90

XDEX.L vs. HSEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEX.L на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа HSEF.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEX.L и HSEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEX.L и HSEF.L

Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки HSEF.L в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и HSEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEX.LHSEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-28.39%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-9.67%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-15.37%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-19.30%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.44%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-14.91%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.98%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEX.L и HSEF.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что XDEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEX.LHSEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

6.42%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

12.74%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

15.56%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.84%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.90%

-3.05%

Сравнение комиссий XDEX.L и HSEF.L

И XDEX.L, и HSEF.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEX.L и HSEF.L

Ни XDEX.L, ни HSEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEX.L and HSEF.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEX.L and HSEF.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEX.L и HSEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор