PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.L с UC07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.L с UC07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while UC07.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEV.L returned 13.44%/yr vs 11.17%/yr for UC07.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDEV.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for UC07.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.L и UC07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.L показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции XDEV.L превзошли акции UC07.L по среднегодовой доходности: 13.44% против 11.17% соответственно.

XDEV.L

1 день
-0.91%
1 месяц
13.12%
С начала года
34.49%
6 месяцев
37.39%
1 год
67.77%
3 года*
26.92%
5 лет*
17.53%
10 лет*
13.44%

UC07.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.16%
1 год
23.90%
3 года*
13.53%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.L и UC07.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		34.49%30.51%6.79%13.25%1.01%21.67%-6.88%14.56%-9.23%11.91%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		10.79%5.98%15.41%3.09%4.71%28.76%-3.62%20.51%-3.14%4.81%

Correlation

The correlation between XDEV.L and UC07.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.84

The correlation between XDEV.L and UC07.L shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDEV.L и UC07.L

Секторы
XDEV.L
UC07.L

Технологии

33.9%
14.7%

Финансовые услуги

14.8%
18.6%

Промышленность

11.4%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
14.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.7%

Энергетика

3.8%
6.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
4.0%

Недвижимость

1.8%
3.2%

Технологии

XDEV.L
33.9%
UC07.L
14.7%

Финансовые услуги

XDEV.L
14.8%
UC07.L
18.6%

Промышленность

XDEV.L
11.4%
UC07.L
10.9%

Здравоохранение

XDEV.L
8.8%
UC07.L
11.9%

Потребительский циклический сектор

XDEV.L
7.9%
UC07.L
5.2%

Коммуникационные услуги

XDEV.L
7.5%
UC07.L
14.2%

Потребительский защитный сектор

XDEV.L
4.5%
UC07.L
7.7%

Энергетика

XDEV.L
3.8%
UC07.L
6.6%

Сырьевые материалы

XDEV.L
3.0%
UC07.L
3.1%

Коммунальные услуги

XDEV.L
2.6%
UC07.L
4.0%

Недвижимость

XDEV.L
1.8%
UC07.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XDEV.L:
XDEV.L с XDEM.LXDEV.L с VWCE.DEXDEV.L с XDEQ.LXDEV.L с JPGL.LXDEV.L с IWVG.LXDEV.L с NASL.LXDEV.L с FRXT.L
Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с IITU.LUC07.L с HWWA.LUC07.L с IUVF.LUC07.L с IUVL.L

Доходность на риск

XDEV.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEV.LUC07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
2.70

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87
3.67

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.48

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

4.38

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.53

16.39

+21.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEV.L vs. UC07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.L на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа UC07.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.L и UC07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEV.LUC07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

2.70

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.83

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XDEV.L и UC07.L

Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, примерно равная максимальной просадке UC07.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и UC07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.LUC07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-28.73%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-5.43%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-16.76%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-16.76%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-28.73%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.95%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.45%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.L и UC07.L

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.LUC07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.20%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

6.17%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

8.80%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.52%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.84%

+0.20%

Сравнение комиссий XDEV.L и UC07.L

XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UC07.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.L и UC07.L

XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.38%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEV.L and UC07.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.

XDEV.L is categorized as Global Equities, while UC07.L is Large Cap Value Equities. XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: DWS and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.L and 0.20% for UC07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.L и UC07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор