PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.DE с XZHE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.DE с XZHE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and XZHE.DE (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while XZHE.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEV.DE returned 26.76%/yr vs 6.40%/yr for XZHE.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.DE и XZHE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у XZHE.DE с доходностью 0.54%.

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
12.68%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.48%
1 год
63.09%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%

XZHE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.64%
3 года*
6.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.DE и XZHE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%11.62%15.67%-1.32%
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.54%5.48%5.98%9.94%2.99%

Correlation

The correlation between XDEV.DE and XZHE.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.61

The correlation between XDEV.DE and XZHE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV
Часто сравнивают с XZHE.DE:
XZHE.DE с XCEU.DEXZHE.DE с XNZE.DEXZHE.DE с XECT.DEXZHE.DE с EUHA.DEXZHE.DE с EH1Y.DEXZHE.DE с LYQY.DEXZHE.DE с XNZN.DE

Доходность на риск

XDEV.DE vs. XZHE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XZHE.DE
Ранг доходности на риск XZHE.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHE.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHE.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.DE c XZHE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEV.DEXZHE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
0.81

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
1.29

+4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.38

0.92

+9.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.12

3.44

+35.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEV.DE vs. XZHE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.DE на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа XZHE.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.DE и XZHE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEV.DEXZHE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

0.81

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.12

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XDEV.DE и XZHE.DE

Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки XZHE.DE в -7.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и XZHE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.DEXZHE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-7.83%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-3.94%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-3.99%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.55%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-0.99%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.DE и XZHE.DE

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.DEXZHE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

1.07%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

4.04%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

4.48%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

5.65%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

5.65%

+10.25%

Сравнение комиссий XDEV.DE и XZHE.DE

И XDEV.DE, и XZHE.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.DE и XZHE.DE

Ни XDEV.DE, ни XZHE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEV.DE and XZHE.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.DE and XZHE.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDEV.DE is categorized as Global Equities, while XZHE.DE is European High Yield Bonds. XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while XZHE.DE tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и XZHE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор